volume divergence หรือความผิดปกติระหว่างแท่งเทียน - supertraderrepublic

volume divergence หรือความผิดปกติระหว่างแท่งเทียน

ความแข็งแกร่งของเทรนด์ที่ซ่อนอยู่ในแท่งเทียน

อย่างที่เคยเล่าไปว่าอินดิเคเตอร์​นั้นมีอยู่ด้วยกัน​ 2 แบบคือ​ Leading Indicators และ​ Lagging Indicators ซึ่งคืออินดิเคเตอร์ที่มีส่วนใหญ่ในตลาด ขอทบทวนคร่าวๆ​ ว่า​ Lagging​ Indicators​ คือ​ อินดิเคเตอร์​ที่คำนวน​มาจากข้อมูลราคาในอดีต​ เช่น​ MACD​ ที่มาจาก​ EMA​ และ​ EMA​ ก็เอาราคาปิดของแต่ละวันมาคำนวณ​ ดังนั้นมันจึงเกิ​ดการ​ Delay

ส่วน Leading Indicators ที่เป็นส่วนน้อยของตลาดจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเเข็งแกร่งของเทรนด์​อย่างราคา​ วอลุ่มเเละ Divergence ถ้าเทรนด์มีความเเข็งแกร่งจริงย่อมจะแสดงออกมาถึงความสอดคล้อง​ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดความขัดแย้งแล้วล่ะก็​ต้องคอยจับตานะคะ​ ในบทความนี้จะขอพูดถึงเรื่องการจับความผิดปรกติของความเเข็งแกร่งในเทรนด์ที่สะท้อนอยู่ในแท่งเทียนค่ะ​ ขอนิยามว่าคือการเกิด​ Volume Divergence หรือความขัดแย้งระหว่างราคาและแท่งเทียนค่ะ

ก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าเกณฑ์​การตัดสิน​ใจว่าวอลุ่มนั้นมากหรือน้อยส่วนตัวคือ​ จะทำการตั้งค่า​ Moving​ Average ให้กับวอลุ่มค่ะ​ โดยจะตั้งเป็น​ SMA​5 ดังนั้นวอลุ่มที่สูงกว่า​ SMA5 ที่ตั้งค่าไว้ก็จะหมายถึง​ วอลุ่มมากกว่าวอลุ่มเฉลี่ย​ใน​ 5 วันที่ผ่านมา

แท่งเทียนยาว(มีเนื้อเทียนมาก)​

ปกติ​

  • แท่งเทียนเขียวยาว​ที่มีวอลุ่มมาก​ แสดงถึงการเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนและเเข็งแกร่ง​ คนมีส่วนร่วมและเห็นด้วยกับการขึ้นครั้งนี้

บ่งบอกได้ว่า​เป็น​ Strong​ uptrend

  • แท่งเทียนแดงยาวที่มีวอลุ่มมาก​ แสดงถึงการเป็นขาลงอย่างชัดเจนเเละแข็งแกร่ง​ คนมีส่วนร่วมและเห็นด้วยกับการลงครั้งนี้

บ่งบอกได้ว่าเป็น​ Strong​ downtrend

ไม่ปกติ

  • แท่งเทียนเขียวยาวที่มีวอลุ่มน้อย​ แสดงถึงความอ่อนแอของเทรนด์​ เกิดจากการที่ฝูงชนไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าไหร่​ในการขึ้นครั้งนี้​ เปรียบเทียบ​ง่ายๆ​ ก็เหมือนปล้องไม้ไผ่ที่ยาวแต่ข้างในกลวง​

บ่งบอกได้ว่าเป็น​ Weak​ uptrend

  • แท่งเทียนแดงยาวที่มีวอลุ่มน้อย​ แสดงถึงความอ่อนแอของเทรนด์​ เกิดจากการที่ฝูงชนไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าไหร่​ในการลงครั้งนี้​ พูดง่ายๆ​ คือการที่ราคาลงแบบที่ไม่ได้มีแรงขายมาก​

บ่งบอกได้ว่าเป็น​ Weak​ downtrend

แต่ถึงแท่งเทียนเเบบนี้จะมีความขัดแย้งของราคากับวอลุ่มบ่งบอกถึงความอ่อนแอของเทรนด์ลงก็ตาม​ ขอชวนให้คิดนิดนึงนะคะว่า​ หุ้นสามารถลงได้เพราะไม่มีคนต้องการได้ด้วย​ การเกิดแท่งเทียนแบบนี้ก็คือการที่ราคาลงแต่ไม่มีคนสนใจมารับ​ ราคาก็เลยปรับตัวลงได้มากไงคะ​ และเมื่อไม่มีCatalystหรือตัวเร่งอย่างความสนใจในหุ้น​ ราคาก็คงยากที่จะขยับขึ้น

จากการสังเกตส่วนตัวพบว่า​ บ่อยครั้งหุ้นก็สามารถเบรคขึ้นทะลุแนวต้านแบบวอลุ่มไม่เยอะแต่ก็ไม่เกิ​ดการ​ False break ​ และสามารถหลุดแนวรับจริงๆ​ โดยไม่มีการ​ False break แม้จะวอลุ่มไม่มาก​ เพราะฉะนั้น​ถ้าราคาเบรคแต่วอลุ่มไม่มากเช่นนี้ก็เล่นได้นะคะ​อย่าเพิ่งไบแอสว่ายังไงก็คงเป็นเบรคหลอกเพราะวอลุ่มไม่เยอะ​ โดยวาง​ Stoploss​ ไว้ที่เเนวเบรค​ แต่ให้พึงระลึกไว้นิดนึงเท่านั้นเองว่าเทรนด์ไม่แข็งแรงจะได้ระวังเป็นพิเศษ​

แท่งเทียนสั้น(มีเนื้อเทียนน้อย)​

ปกติ

  • แท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนน้อยทั้งเขียวและแดงพวกนี้จะแสดงถึงการไม่มีเทรนด์​และควรจะมีวอลุ่มน้อยๆ​

บ่งบอกได้​ถึง​ การไม่มีเทรนด์และการพักตัว

ไม่ปกติ

  • แท่งเทียนสั้นที่มีวอลุ่มมาก​ที่พบบริเวณแนวต้าน​ ​หมายถึงมีการต่อสู้ของหมี​และการปฏิเสธการขึ้นของราคา​ แม้จะมีแรงซื้อแต่ก็มีแรงขายเข้ามามากจนราคาไม่สามารถไปไหนได้​ ​ ถ้าสังเกตจาก​ Bid-offer คือหุ้นที่มีแรงซื้อเท่าไหร่ก็มีการเติมoffer เรื่อยๆ​ จนราคาไม่ไปไหนสักที

บ่งบอกได้​ถึง​ การเจอแนวต้าน​ การขึ้นมีหมีมาขัดแล้ว

  • แท่งเทียนสั้นที่มีวอลุ่มมากที่พบบริเวณ​แนวรับ​ หมายถึงมีการต่อสู้ของกระทิงและเริ่มมีการเบรคการลงของราคา​ แม้จะมีการขายมากแต่ก็มีแรงซื้อเข้ามาสู้จนราคาไม่สามารถไปไหนได้​ ถ้าสังเกตจาก​ Bid-offer คือหุ้นที่มีคนเทขายเท่าไหร่ก็มีBidมารับไม่อั้น​ ซับแรงขายไปเรื่อยๆ

บ่งบอกได้​ถึง​ การมีเบรคการลงของราคา

แท่งเทียนเเบบนี้เรียกกันว่า​ แท่ง​Squat บทความหน้าจะมาพูดเน้นไปที่เรื่องแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการดึงเบรคของหุ้นทำให้หุ้นไม่ค่อยลงต่อนะคะ​ วันนี้เลยขอมาเกริ่นคร่าวๆ​ ถึงเรื่องการแปลความหมาย​และความผิดปกติที่เกิดขึ้น​ก่อน​ อ่านเเล้วลองไปนั่งจับสังเกตในกราฟจริงๆ​ และลอง​ Backtest, Forward test ดูนะคะ

  • ลภัสรดา​ เพ็ญ​สุข​